jerarquía pairs trading

Evolución pairs trading, tras...

Tras el cierre de Europa, aquí tienen la situación en la que se encuentran los distintos long short jerarquizados por ESINVER. Una cartera montada sin apalancamiento, con las 7 primeras posiciones de esta jerarquía, asumiendo que cada par tendría un peso de 1/7, habría supuesto una pérdida en el día del -0,03%. Aún queda ver … Leer

desviaciones estándar del spread Cac 40 vs Eurostoxx 50

Colaboración con www.capitalbolsa.com

Los martes y jueves enviamos una colaboración a la web www.capitalbolsa.com. El compromiso con ellos se ciñe a que la colaboración sea original y por ello no debemos replicar el artículo en este blog. Si aprovechamos para resaltarles el vínculo directo a dicha colaboración por si quieren echarle un vistazo. ENLACE AL ARTÍCULO EN CAPITALBOLSA … Leer

desviación estandar en el spread RV España vs RV China

Desviaciones estándar de la...

Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 4 de septiembre. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y … Leer

desviaciones estandar banks vs automoviles y teleco vs banks

Artículo. UN TONTO Y...

Algunas herramientas que he ido desarrollando con la intención de dejar de hacer tonterías. Tras 5 meses de andadura en solitario, la supervivencia en el demasiadas veces ilógico y escalable ámbito de Internet no está siendo fácil. Ilógico por lo desconcertante de la respuesta del internauta ante las aportaciones que voy realizando y que tienen … Leer

jerarquía pairs trading

Evolución pairs trading, tras...

Tras el cierre de Europa, aquí tienen la situación en la que se encuentran los distintos long short jerarquizados por ESINVER. Una cartera montada sin apalancamiento, con las 7 primeras posiciones de esta jerarquía, asumiendo que cada par tendría un peso de 1/7, habría supuesto una pérdida en el día del -0,02%. Esta será el … Leer

jerarquía con desviaciones estándar de las empresas del Ibex 35 vs SCH

Desviaciones estándar en los...

Continuamos agregando activos a la herramienta que analiza las desviaciones estándar en las que se mueve el spread que emerge de comparar la evolución de distintos activos. En este caso se compara la evolución del sector bancario en la eurozona con respecto al resto de sectores de la eurozona. El material que empleamos son los … Leer

desviaciones estándar sector teleco vs sector bancos

Desviaciones estándar en los...

Continuamos agragando activos a la herramienta que analiza las desviaciones estándar en las que se mueve el spread que emerge de comparar la evolución de distintos activos. En este caso se compara la evolución del sector telecomunicaciones en la eurozona con respecto al resto de sectores de la eurozona. El material que empleamos son los … Leer

jerarquía con desviaciones estándar de los sectores de la eurozona vs al sectorial utilities

Desviaciones estándar en los...

Continuamos agregando activos a la herramienta que analiza las desviaciones estándar en las que se mueve el spread que emerge de comparar la evolución de distintos activos. En este caso se compara la evolución del sector UTILITIES (eléctrico) en la eurozona con respecto al resto de sectores de la eurozona. El material que empleamos son … Leer

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Retorno y volatilidad semanal...

Con datos semanales, la volatilidad que más se aproxima al 3% es la obtenida en una cartera con apalancamiento 1 a 2. La rentabilidad semanal con un apalancamiento 1 a 2 ha sido del 0,4%. Nuestro objetivo es alcanzar una rentabilidad semanal del 0,25% con una volatilidad del 3% . Nuestra batalla es semanal, así … Leer

evolución semanal de los 22 pairs trading

Estadísticas semanales de los...

Semanalmente iremos insertando información sobre lo ocurrido durante las últimas 5 sesiones con las recomendaciones de ESINVER. Será una manera de confirmar la recurrencia y eficiencia de las conjeturas lanzadas por los algoritmos de ESINVER. Les adelantamos en esta entrada la tabla con la evolución día a día, a lo largo de las últimas 5 … Leer

volatilidad pairs trading

Volatilidades, correlaciones y otras...

Les presento una serie de estadísticas con datos del cierre de la sesión del viernes 4 de septiembre, que en breve solo estarán para los suscriptores de ESINVER.Solo se podrá acceder a estas estadísticas a través de un enlace en el boletín que ESINVER envía diariamente. Comienzo por el desglose de volatilidades de cada long … Leer

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Desviaciones estándar en el...

Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. El material que empleamos son los componentes del Ibex 35. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido al BANCO SANTANDER y frente a él compararemos la evolución de todos los demás. Actualizado … Leer

Jerarquia 7 primeros pairs trading

Evolución pairs trading, fin...

Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER. La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un rendimiento positivo del +0,17%. La rentabilidad … Leer

jerarquía pairs trading

Evolución pairs trading, tras...

Tras el cierre de Europa, aquí tienen la situación en la que se encuentran los distintos long short jerarquizados por ESINVER. Una cartera montada sin apalancamiento, con las 7 primeras posiciones de esta jerarquía, asumiendo que cada par tendría un peso de 1/7, habría supuesto una ganancia en el día del +0,19%. Aún queda ver … Leer

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Desviaciones estándar de la...

Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. Con valores liquidativos de los fondos de inversión actualizados a cierre del día 2 de septiembre. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y … Leer

jerarquía pairs trading

Evolución pairs trading, fin...

Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER. La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un rendimiento positivo del +0,085%. Para visualizar … Leer

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Desviaciones estándar de la...

Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. La tienen actualizada con las últimas cotizaciones que ofrecen los fondos de inversión. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno … Leer

Jerarquia 7 primeros pairs trading

Evolución pairs trading, fin...

Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER. La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un rendimiento negativo del -0,15%. Para visualizar … Leer

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Desviaciones estándar de la...

Hemos preparado una herramienta que iremos actualizando a diario y que pretende ofrecerles información relevante para su toma de decisiones direccional. El material que empleamos son los valores liquidativos de fondos de inversión de distintas categorías, zonas geográficas y sectores. Utilizamos uno como patrón, en este caso hemos elegido la RENTA VARIABLE ESPAÑOLA con el … Leer

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Gráficos de probabilidad de...

Se va aproximando el final de la semana y el giro a la baja que se observaba en los gráficos de probabilidad de éxito acelerados se comienza a divisar en los no acelerados. El acelerado del Nasdaq llevaba tendiendo a la baja desde la semana pasada y con la sesión de ayer, casi se ha … Leer

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