Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El OSCILADOR DE RV VS RF está montado con el concurso de EUROSTOXX 50 y BUND alemán, así que los futuribles se ciñen a la evolución de este índice paneuropeo con las 50 mayores empresas.

Los OSCILADORES DE RV VS RF generaron señal de venta erronea a finales de diciembre de 2012, perforaron el umbral 65 a la baja, aunque en la primera sesión de 2013 volvieron a situarse sobre dicho umbral y asi se mantuvieron durante todo el mes de enero.
Al cierre de enero, con los descensos en la última sesión de enero, estos instrumentos perforaron a la baja, de nuevo, el umbral 65, generando señal de venta.
Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO no llegaron a confirmar, a finales de diciembre, la señal de venta generada por los OSCILADORES DE RV VS RF ya que en todo momento se mantuvieron por encima del 50% de probabilidad de éxito.
Sin embargo, a finales de enero, con la señal de venta generada el 31 de enero, si tuvimos curvas de probabilidad de éxito que se ubicaron por debajo del 50% de probabilidad de éxito, por lo que la señal generada por los osciladores de rv vs rf ganó robustez.

Varias reflexiones emergen al analizar estos osciladores:
Si los 2 osciladores viajan en el mismo sentido, ya sea a la baja o al alza, su potencia como generador de señales es evidente.
Si los 2 osciladores no muestran sintonía tenemos una divergencia que enmaraña la interpretación.

La inercia alcista en las últimas semanas ha llevado los OSCILADORES DE RV VS RF por encima del umbral 65, mientras que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO montadas sobre EUROSTOXX50, IBEX35 y NASDAQ 100 se mantienen sobre el umbral del 50% de probabilidad de éxito en carteras direccionales alcistas, aunque se constata cierto deterioro en las últimas sesiones.

Mientras las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se mantengan sobre la cota del 50% la predisposición debería ser alcista e iremos vigilando la evolución de los OSCILADORES DE RV VS RF ya que la perforación a la baja del umbral 65 estaría generando señal de venta que debería ser ratificada por las curvas de probabilidad de éxito perdiendo la cota del 50%.

La interpretación que hago de estas herramientas es la siguiente:
Si el umbral 65 es traspasado a la baja por los OSCILADORES DE RV VS RF se estaría generando señal de venta. Si además las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se sitúan por debajo del 50% de probabilidad de éxito la señal de venta cobra mayor vigor.

Inserto el OSCILADOR de RV vs RF montado sobre las últimas 24 sesiones, ya que suele ser de los más eficientes en movimientos bursátiles direccionales prolongados y el oscilador montado sobre las últimas 17 sesiones para tener una aproximación más cortoplacista.

Ambos osciladores han construido vehementes segmentos alcistas que superan con holgura el umbral 65 y constatan la sobrecompra que muestran los índices bursátiles.
Ahora toca vigilar la perforación a la baja de dicho umbral ya que tendríamos señal de venta según esta herramienta.

Inserto ahora los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.

En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD semanal, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

Se percibe cierto deterioro en estas curvas en las últimas jornadas.

En preapertura de las bolsas europeas los descensos son significativos, así que hoy esta herramienta podría situarse bajo la cota del 50% de probabilidad de éxito.

Si esto acontece y los OSCILADORES DE RV VS RF perforan el umbral 65, ambas herramientas estarían generando señal de venta en renta variable.

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A diario se actualizan estos gráficos en la entrada que tienen en el menú lateral izquierdo signada como EXTREMOS DE MERCADO y PROBABILIDAD DE EXITO

Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores ubicada en dichos enlaces.

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Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El OSCILADOR DE RV VS RF está montado con el concurso de EUROSTOXX 50 y BUND alemán, así que los futuribles se ciñen a la evolución de este índice paneuropeo con las 50 mayores empresas.

Los OSCILADORES DE RV VS RF generaron señal de venta erronea a finales de diciembre de 2012, perforaron el umbral 65 a la baja, aunque en la primera sesión de 2013 volvieron a situarse sobre dicho umbral y asi se mantuvieron durante todo el mes de enero.
Al cierre de enero, con los descensos en la última sesión de enero, estos instrumentos perforaron a la baja, de nuevo, el umbral 65, generando señal de venta.
Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO no llegaron a confirmar, a finales de diciembre, la señal de venta generada por los OSCILADORES DE RV VS RF ya que en todo momento se mantuvieron por encima del 50% de probabilidad de éxito.
Sin embargo, en esta última ocasión, con la señal de venta generada el 31 de enero, si tuvimos curvas de probabilidad de éxito que se ubicaron por debajo del 50% de probabilidad de éxito, por lo que la señal generada por los osciladores de rv vs rf ganó robustez.

Varias reflexiones emergen al analizar estos osciladores:
Si los 2 osciladores viajan en el mismo sentido, ya sea a la baja o al alza, su potencia como generador de señales es evidente.
Si los 2 osciladores no muestran sintonía tenemos una divergencia que enmaraña la interpretación.

Las alzas continuadas en las últimas semanas está llevando los OSCILADORES DE RV VS RF por encima del umbral 65, mientras que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO montadas sobre EUROSTOXX50, IBEX35 y NASDAQ 100 se mantienen sobre el umbral del 50% de probabilidad de éxito en carteras direccionales alcistas.

Mientras las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se mantengan sobre la cota del 50% la predisposición debería ser alcista e iremos vigilando la evolución de los OSCILADORES DE RV VS RF ya que la perforación a la baja del umbral 65 estaría generando señal de venta que debería ser ratificada por las curvas de probabilidad de éxito perdiendo la cota del 50%.

La interpretación que hago de estas herramientas es la siguiente:
Si el umbral 65 es traspasado a la baja por los OSCILADORES DE RV VS RF se estaría generando señal de venta. Si además las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se sitúan por debajo del 50% de probabilidad de éxito la señal de venta cobra mayor vigor.

Inserto el OSCILADOR de RV vs RF montado sobre las últimas 24 sesiones, ya que suele ser de los más eficientes en movimientos bursátiles direccionales prolongados y el oscilador montado sobre las últimas 17 sesiones para tener una aproximación más cortoplacista.

Los osciladores montados sobre ventanas temporales más cortas han construido vehementes segmentos alcistas que superan con holgura el umbral 65 y constatan la sobrecompra que muestran los índices bursátiles.
Sin embargo, los osciladores montados con ventanas temporales por encima de 23 sesiones aún no han superado el umbral 65, así que se podría apostar por que aún faltan alzas adicionales en las bolsas europeas.

Inserto ahora los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD semanal, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

Aún falta que estas curvas montadas con ventanas temporales por encima de 23 sesiones vayan superando el umbral 65.
Una vez se sitúen por encima de dicho umbral habrá que vigilar la perforación a la baja de la cota 65 ya que se estaría generando señal de venta según esta herramienta.

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Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El anterior post colgado sobre estas curvas data de 5/mayo y tienen el vínculo para acceder a él AQUÍ.

En este post se resaltaba que estas curvas se ubicaban claramente sobre el umbral del 50% y por ello la predisposición ante las bolsas debía ser alcista.

La primera quincena alcista de marzo llevó estos instrumentos por encima del umbral del 50%, invitando a permanecer largo en renta variable, sin embargo, desde el lunes 18 de marzo, estas curvas se situaron bajo el umbral del 50% en IBEX35 y EUROSTOXX50, alertando del peligro de permanecer comprados en renta variable.

Lo que ha ocurrido desde el 18 de marzo ya lo conocen, bolsas europeas a la baja hasta el 17/abril que llevaron las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO cerca del 0% de probabilidad de éxito para carteras direccionales alcistas, aunque desde el 19/abril estas curvas fueron ganando posiciones ubicándose sobre la cota del 50%.

Inserto los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

Los 3 índices analizados con esta herramienta se ubican claramente sobre el umbral del 50% de probabilidad de éxito para carteras direccionales alcistas, así que mientras esta herramienta no pierda dicha cota de control, la predisposición para el corto plazo debería ser alcista.

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Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El anterior post colgado sobre estas curvas data de 26/abril y tienen el vínculo para acceder a él AQUÍ.

En este post se resaltaba la superación del umbral del 50% y por lo tanto la predisposición alcista de esta herramienta.

La primera quincena alcista de marzo llevó estos instrumentos por encima del umbral del 50%, invitando a permanecer largo en renta variable, sin embargo, desde el lunes 18 de marzo, estas curvas se situaron bajo el umbral del 50% en IBEX35 y EUROSTOXX50, alertando del peligro de permanecer comprados en renta variable.

Lo que ha ocurrido desde el 18 de marzo ya lo conocen, bolsas europeas a la baja hasta el 17/abril que llevaron las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO cerca del 0% de probabilidad de éxito para carteras direccionales alcistas, aunque desde el 19/abril estas curvas fueron ganando posiciones ubicándose sobre la cota del 50%.

Inserto los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

NASDAQ100 ha sido el más remolón a la hora de superar el umbral del 50% de probabilidad de éxito, aunque con las alzas de esta semana ya lo tenemos por encima de este umbral tan relevante.

Mientras esta herramienta se sitúe sobre el umbral del 50% la predisposición para las bolsas será alcista.

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Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores la tienen ubicada en dichos enlaces.

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Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El anterior post colgado sobre estas curvas data de 18/abril y tienen el vínculo para acceder a él AQUÍ.

En este post se resalta la señal bajista que aportaban las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO desde el lunes 18/marzo y que por primera semana desde entonces, estas curvas se situaban sobre el umbral del 50% de probabilidad de éxito alertando de que la predisposición debería tornar a alcista.

La primera quincena alcista de marzo llevó estos instrumentos por encima del umbral del 50%, invitando a permanecer largo en renta variable, sin embargo, desde el lunes 18 de marzo, estas curvas se situaron bajo el umbral del 50% en IBEX35 y EUROSTOXX50, alertando del peligro de permanecer comprados en renta variable.

Lo que ha ocurrido desde el 18 de marzo ya lo conocen, bolsas europeas a la baja hasta el 17/abril que llevaron las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO cerca del 0% de probabilidad de éxito para carteras direccionales alcistas, aunque desde comienzos de la semana pasada estas curvas fueron ganando posiciones ubicándose sobre la cota del 50%.

Destacar que estas curvas montadas sobre NASDAQ100 siguen bajo el umbral del 50%, aportando algunas dudas sobre la continuidad alcista de las bolsas.

Inserto los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

Mientras esta herramienta se sitúe sobre el umbral del 50% la predisposición para las bolsas sería alcista.
Es una herramienta en la que tiene mucha relevancia el cierre semanal, así que estaré vigilante de su evolución a medida que avance la semana.
NASDAQ100 es el único que mantiene esta curva bajo la franja del 50%.

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Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El anterior post colgado sobre estas curvas data de 18/abril y tienen el vínculo para acceder a él AQUÍ.

En este post se resalta la señal bajista que aportaban las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO desde el lunes 18/marzo y por ello recomendaba ser prudente con las posiciones alcistas mientras esta herramienta no superara el umbral del 50%, evento que ocurrió a comienzos de esta semana.

La primera quincena alcista de marzo llevó estos instrumentos por encima del umbral del 50%, invitando a permanecer largo en renta variable, sin embargo, desde el lunes 18 de marzo, estas curvas se situaron bajo el umbral del 50% en IBEX35 y EUROSTOXX50, alertando del peligro de permanecer comprados en renta variable.

Lo que ha ocurrido desde el 18 de marzo ya lo conocen, bolsas europeas a la baja hasta el 17/abril que llevaron las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO cerca del 0% de probabilidad de éxito para carteras direccionales alcistas, aunque desde comienzos de esta semana estas curvas han ido ganando posiciones ubicándose sobre la cota del 50%.

Inserto los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

Mientras esta herramienta se sitúe sobre el umbral del 50% la predisposición para las bolsas sería alcista.
Es una herramienta que está montada para vigilar los cierres semanales, así que lo que ocurra hoy es muy relevante.
NASDAQ100 es el único que mantiene esta curva bajo la franja del 50%.

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Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El anterior post colgado sobre estas curvas data de 4/abril y tienen el vínculo para acceder a él AQUÍ.

En este post se resalta la señal bajista que aportan las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO desde el lunes 18/marzo y por ello recomendaba ser prudente con las posiciones alcistas mientras esta herramienta no superara el umbral del 50%.

La primera quincena alcista de marzo llevó estos instrumentos por encima del umbral del 50%, invitando a permanecer largo en renta variable, sin embargo, desde el lunes 18 de marzo, estas curvas se situaron bajo el umbral del 50% en IBEX35 y EUROSTOXX50, alertando del peligro de permanecer comprados en renta variable.

Lo que ha ocurrido desde el 18 de marzo ya lo conocen, bolsas europeas a la baja que llevan las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO cerca del 0% de probabilidad de éxito para carteras direccionales alcistas.

Abril se postulaba como un mes propicio para los alcistas por su estacionalidad estadística, aunque está siendo un mes complejo y especialmente negativa la semana de vencimiento en la que nos encontramos.

Inserto los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO montadas sobre estos 3 índices se sitúan claramente por debajo del umbral del 50%, alertando del peligro de mantener posiciones compradas en renta variable.
En el caso de IBEX y EUROSTOXX50 la pérdida del umbral del 50% se produjo el 18/marzo, mientras que en el caso de NASDAQ100 se ha materiralizado esta semana.

Mientras estas curvas no se sitúen por encima del umbral del 50% de probabilidad de éxito, no parece sensato mantener demasiada exposición alcista a la renta variable.

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Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El anterior post colgado sobre estas curvas data de 27/marzo y tienen el vínculo para acceder a él AQUÍ.

En este post se resalta la señal bajista que aportan las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO desde el lunes 18/marzo.

La primera quincena alcista de marzo llevó estos instrumentos por encima del umbral del 50%, invitando a permanecer largo en renta variable, sin embargo, desde el lunes 18 de marzo, estas curvas se situaron bajo el umbral del 50% en IBEX35 y EUROSTOXX50, alertando del peligro de permanecer comprados en renta variable.

Lo que ha ocurrido desde el 18 de marzo ya lo conocen, bolsas europeas a la baja, especialmente IBEX, MIBTEL, PSI20 y EUROSTOXX50 que llevan la CURVA DE PROBABILIDAD DE ÉXITO cerca del 0% de probabilidad de éxito.
Antes de ayer, 2/abril, como primera jornada del mes de abril asistimos a la pauta alcista típica de comienzo de mes, aunque en la sesión de ayer, 3/abril, retornamos al patrón de debilidad que acompaña a IBEX35 desde mediados de marzo.

Inserto los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO montadas sobre IBEX35 y EUROSTOXX50 se sitúan claramente por debajo del umbral del 50%, aunque la que se monta sobre NASDAQ100 sigue aguantando sobre dicho umbral.

Mientras estas curvas no se sitúen por encima del umbral del 50% de probabilidad de éxito, no parece sensato mantener demasiada exposición alcista a la renta variable.

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Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El anterior post colgado sobre estas curvas data de 21/marzo y tienen el vínculo para acceder a él AQUÍ.

En este post se resalta la señal bajista que aportan las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO desde el lunes 18/marzo.

La primera quincena alcista de marzo llevó estos instrumentos por encima del umbral del 50%, invitando a permanecer largo en renta variable, sin embargo, desde el lunes 18 de marzo, estas curvas se situaron bajo el umbral del 50% en IBEX35 y EUROSTOXX50, alertando del peligro de permanecer comprados en renta variable.

Lo que ha ocurrido desde el 18 de marzo ya lo conocen, bolsas europeas a la baja que llevan la CURVA DE PROBABILIDAD DE ÉXITO cerca del 0% de probabilidad de éxito.

Inserto los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO montadas sobre IBEX35 y EUROSTOXX50 se sitúan claramente por debajo del umbral del 50%, aunque la que se monta sobre NASDAQ100 sigue aguantando sobre dicho umbral.

Mientras estas curvas no se sitúen por encima del umbral del 50% de probabilidad de éxito, no parece sensato mantener demasiada exposición alcista a la renta variable.

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A diario se actualizan estos gráficos en la entrada que tienen en el menú lateral izquierdo signada como EXTREMOS DE MERCADO y PROBABILIDAD DE EXITO

Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores ubicada en dichos enlaces.

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Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El OSCILADOR DE RV VS RF está montado con el concurso de EUROSTOXX 50 y BUND alemán, así que los futuribles se ciñen a la evolución de este índice paneuropeo con las 50 mayores empresas.

Los OSCILADORES DE RV VS RF generaron señal de venta falsa a finales de diciembre de 2012, perforaron el umbral 65 a la baja, aunque en la primera sesión de 2013 volvieron a situarse sobre dicho umbral y asi se mantuvieron durante todo el mes de enero.
Al cierre de enero ocurrió algo similar, con los descensos en la última sesión de enero, estos instrumentos perforaron a la baja el umbral 65, generando señal de venta.
Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO no llegaron a confirmar, a finales de diciembre, la señal de venta generada por los OSCILADORES DE RV VS RF ya que en todo momento se mantuvieron por encima del 50% de probabilidad de éxito.
Sin embargo, en esta última ocasión, con la señal de venta generada el 31 de enero, si tuvimos curvas de probabilidad de éxito que se ubicaron por debajo del 50% de probabilidad de éxito, por lo que la señal generada por los osciladores de rv vs rf ganó robustez.

Varias reflexiones emergen al analizar estos osciladores:
Si los 2 osciladores viajan en el mismo sentido, ya sea a la baja o al alza, su potencia como generador de señales es evidente.
Si los 2 osciladores no muestran sintonía tenemos una divergencia que enmaraña la interpretación.

En la sesión del 4/marzo se giran al alza los OSCILADORES DE RV VS RF desde el umbral 35, mientras que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO montadas sobre EUROSTOXX50, IBEX35 y NASDAQ 100 consiguen superar el umbral del 50% de probabilidad de éxito en carteras direccionales alcistas, confirmando la señal de entrada en renta variable que generaron los OSCILADORES DE RV VS RF el martes 5 de marzo.

Sin embargo, desde comienzos de esta semana, influidos en parte por la incertidumbre de lo que ocurrirá en Chipre, las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se han ubicado bajo el umbral del 50% denotando presión bajista.

La interpretación que hago de estas herramientas es la siguiente:
Si el umbral 65 es traspasado a la baja por los OSCILADORES DE RV VS RF se estaría generando señal de venta. Si además las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se sitúan por debajo del 50% de probabilidad de éxito la señal de venta cobra mayor vigor.
Por contra, si el umbral 35 se pierde, una vez la curva vuelva a rebasarlo al alza se estaría generando señal de compra.

Inserto el OSCILADOR de RV vs RF montado sobre las últimas 24 sesiones, ya que suele ser de los más eficientes en movimientos bursátiles direccionales prolongados y el oscilador montado sobre las últimas 17 sesiones para tener una aproximación más cortoplacista.

En ambos casos se aprecia el giro al alza desde zonas aledañas al umbral 35 y aún se mantiene construyendo una senda alcista, aunque las dudas vienen de la mano de las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO ya que cerraron la semana pasada por encima del 50% aunque desde comienzos de esta semana se han vuelto a ubicar bajo dicho umbral generando una divergencia.

Inserto ahora los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

En el anterior post colgado sobre estas curvas insistía en la necesidad de vigilar cualquier cruce a la baja de los CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO por debajo del umbral del 50% y eso ocurrió el lunes 18/marzo.

Tenemos una divergencia difícil de interpretar, aunque mientras las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO se ubiquen por debajo del 50% habría que seguir siendo cauto con las posiciones largas.

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A diario se actualizan estos gráficos en la entrada que tienen en el menú lateral izquierdo signada como EXTREMOS DE MERCADO y PROBABILIDAD DE EXITO

Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores ubicada en dichos enlaces.

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