Estadísticas semanales de los pairs trading de ESINVER, semana 02 10 2009
Semanalmente accederán en este apartado a un repaso de ratios y estadísticas que buscan confirmar la recurrencia y eficiencia de los algortimos de ESINVER.
Los algoritmos de ESINVER lanzan conjeturas que tienen que ser refutadas lo antes posible. Les mostramos ahora una serie de estadísticas que pretenden evidenciar la eficiencia de las rutinas en las que se basan nuestros algoritmos.
La siguiente tabla muestra la evolución de cada uno de los pairs trading, día a día, durante las últimas 5 sesiones bursátiles.
Sobre esta tabla realizaremos ahora varios sondeos estadísticos, de nuevo, con la intención de verificar la eficiencia de los algoritmos empleados.
La siguiente tabla muestra, día a día, durante las últimas 5 sesiones, el promedio de los 7 mejores y de los 7 peores pares. Además también se inserta el comportamiento de una cartera que se hubiera diseñado con las 7 primeras posiciones de las jerarquías recomendadas por ESINVER. Es una forma de conocer la máxima rentabilidad que se podría haber obtenido y también la rentabilidad más negativa a la que podríamos haber estado expuestos.
En la siguiente tabla vamos a comprobar el grado de acierto de los algoritmos. Una vez que conocemos lo ocurrido en cada sesión y podemos jerarquizar que pairs trading lo han hecho mejor y cuales peor, confirmaremos si estuvo atinada la jerarquía recomendada por ESINVER. Al final de cada sesión, y al conocer cuales han sido los 7 pairs trading que mejor se han comportado y los 7 que peor lo han hecho, vamos a cuantificar cuantos de estas dos categorías fueron ubicados por los algoritmos de ESINVER entre los 7 primeros de su jerarquía recomendada.
En la siguiente tabla metemos algo más el zoom. Vamos a comprobar, sabiendo lo ocurrido en cada sesión, cuantos de los 3 pares que mejor y que peor lo han hecho se encontraban entre los 7 primeros que recomendaba la jerarquía de ESINVER. Buscamos confirmar que en cada sesión, las conjeturas de ESINVER consiguen anticipar que pares lo harán mejor.
