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Evolución pairs trading, fin de día


Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER.

En la sesión del martes 11 de agosto, en el boletín de las 17:00 y en el de las 21:00 horas, enviado por ESINVER, se planteó salir de los long short Ibex vs Smi y Russell vs SP500 y apostar por el par Xetra vs Ftse, con el Xetra en posición corta y el Ftse en posició larga y por el par Cac 40 vs Ftse 100 con el cac en posición corta.


La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un rendimiento negativo del -0,20%.



Jerarquia 7 primeros pairs trading

Para visualizar el resto de posiciones de la jerarquía pueden acceder desde el siguiente enlace: JERARQUÍA COMPLETA DE PAIRS TRADING CON LOS RESULTADOS EN LO QUE VA DE SESIÓN



También pueden encontrar es este último enlace una

leyenda para saber interpretar esta tabla

Así como un

disclaimer

para evitar confusiones y malentendidos.

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