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Evolución pairs trading, fin de día


Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER.

La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un rendimiento positivo del +0,056%.

El mes de agosto ha concluido con una revalorización del 0,39% y con una volatilidad anualizada de los retornos generados en estas 21 sesiones del 1,9%. Si nos hubiéramos apalancado 1 a 2, la volatilidad habría sido del 3,8% (algo por encima del objetivo que nos marcamos en el 3%) y la rentabilidad mensual habría sido del 0,78%.



Jerarquia 7 primeros pairs trading

Para visualizar el resto de posiciones de la jerarquía pueden acceder desde el siguiente enlace: JERARQUÍA COMPLETA DE PAIRS TRADING CON LOS RESULTADOS EN LO QUE VA DE SESIÓN



También pueden encontrar es este último enlace una

leyenda para saber interpretar esta tabla

Así como un

disclaimer

para evitar confusiones y malentendidos.

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