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Evolución pairs trading, fin de día

Publicado por - 20/07/09 a las 11:07:50 pm


Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER.

La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un +0,024%.



jerarquía pairs trading

Para visualizar el resto de posiciones de la jerarquía pueden acceder desde el siguiente enlace: JERARQUÍA COMPLETA DE PAIRS TRADING CON LOS RESULTADOS EN LO QUE VA DE SESIÓN



También pueden encontrar es este último enlace una

leyenda para saber interpretar esta tabla

Así como un

disclaimer

para evitar confusiones y malentendidos.

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  1. [...] Estrategias de Pairs Trading: Interesante seguir las estrategias que plantea Jose Angel en su blog. A mi la que me llama desde hace mucho tiempo es largo de Nasdaq y corto de Dow. Estoy pensando muy seriamente empezar a realizar operativa de pares dentro de mis estrategias. [...]

    Pingback por Articulos Interesantes — July 20, 2009 #

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