Expectativas en los integrantes del Ibex 35. 1ª parte

Aprovechando la herramienta que calcula a diario las desviaciones estándar en la evolución de cada empresa que compone el Ibex y la herramienta que nos reporta los datos sobre el MACD semanal hemos preparado este reporting en el que intenteremos entresacar las conclusiones más relevantes. Reflexiones y cálculos generados con los datos de cierre del jueves 22 de octubre.

Continuando con la vocación de este blog, se trata de una

aproximación desde la vertiente cuantitativa,

en la que nada tiene que ver la falible intuición. No encontrarán en este post valoraciones que emergen del análisis subjetivo de gráficos ni del viciado y prescindible estudio de balances y expectativas empresariales. Simplemente les trasladamos la información que obtenemos al seguir la evolución de las pendientes y de la desviación estándar de diversas curvas.

Mediante esta jerarquía de desviaciones estándar visualizamos de manera rápida que valores pueden encontrarse en extremos, atendiendo al rango de fluctuación de las últimas 150 sesiones. Es muy relevante esta ventana temporal y seguramente esta jerarquía se vería ostensiblemente modificada si calculamos las desviaciones estándar acumuladas sobre ventanas temporales más amplias.

Adentrémonos ahora en el ANÁLISIS DE LA PENDIENTE DE LA CURVA DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR. De manera objetiva nos aporta información sobre la inercia alcista o bajista de cada compañía de este índice. La pendiente está calculada de manera aproximada con las coordenadas que nos aporta la desviación estándar en dos días consecutivos.

En la tabla que se encuentra sobre estas líneas realizamos un seguimiento de la pendiente que han presentado estas dos empresas en los días previos y de su ubicación en la jerarquía, asumiendo que la posición 1ª es la primera por arriba en la jerarquía que tienen bajo estas líneas y la posición 35 es la 1ª por debajo, en dicha jerarquía.

También puede ser relevante discernir si la pendiente de la curva de desviación estándar se está incrementando o se está suavizando.

Veamos ahora en que compañías se está suavizando tanto la pendiente positiva (valores alcistas), como la pendiente negativa (valores bajistas).

En el siguiente histograma analizamos de manera global como evoluciona la pendiente de la curva de desviación estándar en cada compañía. Bajo estas líneas tienen la leyenda para interpretar el histograma. Por ejemplo, que una compañía presenta un barra hacia la izquierda que llega hasta -3 significa que está incrementando su pendiente negativa, por lo que habría que tener cuidado si se tiene comprada en cartera.

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