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Oscilador RV vs RF y curvas de probabilidad de éxito. Desde el lunes 18 la probabilidad de éxito en carteras direccionales alcistas está por debajo del 50%

Inserto en este post las herramientas que empleo para avizorar que puede acontecer en el corto plazo.
Los OSCILADORES DE RV VS RF son estimadores, son un instrumento para vaticinar lo que puede ocurrir, mientras que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO siguen al precio ergo constatan con precisión lo que ocurre en el mercado.

Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El OSCILADOR DE RV VS RF está montado con el concurso de EUROSTOXX 50 y BUND alemán, así que los futuribles se ciñen a la evolución de este índice paneuropeo con las 50 mayores empresas.

Los OSCILADORES DE RV VS RF generaron señal de venta falsa a finales de diciembre de 2012, perforaron el umbral 65 a la baja, aunque en la primera sesión de 2013 volvieron a situarse sobre dicho umbral y asi se mantuvieron durante todo el mes de enero.
Al cierre de enero ocurrió algo similar, con los descensos en la última sesión de enero, estos instrumentos perforaron a la baja el umbral 65, generando señal de venta.
Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO no llegaron a confirmar, a finales de diciembre, la señal de venta generada por los OSCILADORES DE RV VS RF ya que en todo momento se mantuvieron por encima del 50% de probabilidad de éxito.
Sin embargo, en esta última ocasión, con la señal de venta generada el 31 de enero, si tuvimos curvas de probabilidad de éxito que se ubicaron por debajo del 50% de probabilidad de éxito, por lo que la señal generada por los osciladores de rv vs rf ganó robustez.

Varias reflexiones emergen al analizar estos osciladores:
Si los 2 osciladores viajan en el mismo sentido, ya sea a la baja o al alza, su potencia como generador de señales es evidente.
Si los 2 osciladores no muestran sintonía tenemos una divergencia que enmaraña la interpretación.

En la sesión del 4/marzo se giran al alza los OSCILADORES DE RV VS RF desde el umbral 35, mientras que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO montadas sobre EUROSTOXX50, IBEX35 y NASDAQ 100 consiguen superar el umbral del 50% de probabilidad de éxito en carteras direccionales alcistas, confirmando la señal de entrada en renta variable que generaron los OSCILADORES DE RV VS RF el martes 5 de marzo.

Sin embargo, desde comienzos de esta semana, influidos en parte por la incertidumbre de lo que ocurrirá en Chipre, las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se han ubicado bajo el umbral del 50% denotando presión bajista.

La interpretación que hago de estas herramientas es la siguiente:
Si el umbral 65 es traspasado a la baja por los OSCILADORES DE RV VS RF se estaría generando señal de venta. Si además las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se sitúan por debajo del 50% de probabilidad de éxito la señal de venta cobra mayor vigor.
Por contra, si el umbral 35 se pierde, una vez la curva vuelva a rebasarlo al alza se estaría generando señal de compra.

Inserto el OSCILADOR de RV vs RF montado sobre las últimas 24 sesiones, ya que suele ser de los más eficientes en movimientos bursátiles direccionales prolongados y el oscilador montado sobre las últimas 17 sesiones para tener una aproximación más cortoplacista.

En ambos casos se aprecia el giro al alza desde zonas aledañas al umbral 35 y aún se mantiene construyendo una senda alcista, aunque las dudas vienen de la mano de las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO ya que cerraron la semana pasada por encima del 50% aunque desde comienzos de esta semana se han vuelto a ubicar bajo dicho umbral generando una divergencia.

Osciladores de Rv vs Rf
Osciladores de Rv vs Rf

Inserto ahora los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.

curvas de probabilidad de exito
curvas de probabilidad de exito
curvas de probabilidad de exito

En el anterior post colgado sobre estas curvas insistía en la necesidad de vigilar cualquier cruce a la baja de los CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO por debajo del umbral del 50% y eso ocurrió el lunes 18/marzo.

Tenemos una divergencia difícil de interpretar, aunque mientras las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO se ubiquen por debajo del 50% habría que seguir siendo cauto con las posiciones largas.

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A diario se actualizan estos gráficos en la entrada que tienen en el menú lateral izquierdo signada como EXTREMOS DE MERCADO y PROBABILIDAD DE EXITO

Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores ubicada en dichos enlaces.

Comentarios sobre este post en twitter, en la cuenta joseangelmena

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