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Inserto en este post las herramientas que empleo para avizorar que puede acontecer en el corto plazo. |
Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.
El OSCILADOR DE RV VS RF está montado con el concurso de EUROSTOXX 50 y BUND alemán, así que los futuribles se ciñen a la evolución de este índice paneuropeo con las 50 mayores empresas.
Los OSCILADORES DE RV VS RF generaron señal de venta falsa a finales de diciembre de 2012, perforaron el umbral 65 a la baja, aunque en la primera sesión de 2013 volvieron a situarse sobre dicho umbral y asi se mantuvieron durante todo el mes de enero.
Al cierre de enero ocurrió algo similar, con los descensos en la última sesión de enero, estos instrumentos perforaron a la baja el umbral 65, generando señal de venta.
Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO no llegaron a confirmar, a finales de diciembre, la señal de venta generada por los OSCILADORES DE RV VS RF ya que en todo momento se mantuvieron por encima del 50% de probabilidad de éxito.
Sin embargo, en esta última ocasión, con la señal de venta generada el 31 de enero, si tuvimos curvas de probabilidad de éxito que se ubicaron por debajo del 50% de probabilidad de éxito, por lo que la señal generada por los osciladores de rv vs rf ganó robustez.
Varias reflexiones emergen al analizar estos osciladores:
Si los 2 osciladores viajan en el mismo sentido, ya sea a la baja o al alza, su potencia como generador de señales es evidente.
Si los 2 osciladores no muestran sintonía tenemos una divergencia que enmaraña la interpretación.
Al cierre de la sesión del viernes 8/marzo, prosigue el giro al alza por parte de los OSCILADORES DE RV VS RF desde el umbral 35, mientras que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO montadas sobre EUROSTOXX50, IBEX35 y NASDAQ 100 consiguen superar el umbral del 50% de probabilidad de éxito en carteras direccionales alcistas, confirmando la señal de entrada en renta variable que generaron los OSCILADORES DE RV VS RF el martes 5 de marzo.
La interpretación que hago de estas herramientas es la siguiente:
Si el umbral 65 es traspasado a la baja por los OSCILADORES DE RV VS RF se estaría generando señal de venta. Si además las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se sitúan por debajo del 50% de probabilidad de éxito la señal de venta cobra mayor vigor.
Por contra, si el umbral 35 se pierde, una vez la curva vuelva a rebasarlo al alza se estaría generando señal de compra.
Inserto el OSCILADOR de RV vs RF montado sobre las últimas 24 sesiones, ya que suele ser de los más eficientes en movimientos bursátiles direccionales prolongados y el oscilador montado sobre las últimas 17 sesiones para tener una aproximación más cortoplacista.
En ambos casos se aprecia el giro al alza desde zonas aledañas al umbral 35, por lo que se podría estar generándo señal de compra de renta variable, hacía falta, para que esta señal ganara robustez, que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE ÉXITO también superaran el umbral del 50% y así cerraron a cierre del viernes 8 de marzo.
En anteriores consolidaciones someras, estos instrumentos no llegaron a perder la cota 35 y se generan los giros al alza al alcanzar justo ese nivel, así que algo similar ha ocurrida en esta ocasión. En correcciones más profundas, estos instrumentos pueden permanecer hasta 1 mes por debajo del nivel 35.
Inserto ahora los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 de NASDAQ100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista, escogiendo al azar un número determinado de compañías, en cada uno de estos índices bursátiles.
En el post colgado sobre estas curvas el día 5/marzo advertía que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se habían ido separando de la parte baja de su rango de fluctuación, denotando cierto brio comprador en las últimas sesiones, aunque aún no conseguían traspasar al alza el umbral del 50% de probabilidad de éxito, zona cuya superación aportaría mayor tranquilidad a todos aquellos que mantengan carteras direccionales alcistas.
El cierre semanal si muestra CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO por encima del umbral del 50%, así que mientras se mantengan por encima de dicha cota, la predisposición seguirá siendo alcista.
Debemos vigilar la pérdida del umbral del 50% ya que estaría avisando que retorna la presión bajista y ello pondría en duda la continuidad alcista.
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A diario se actualizan estos gráficos en la entrada que tienen en el menú lateral izquierdo signada como EXTREMOS DE MERCADO y PROBABILIDAD DE EXITO
Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores ubicada en dichos enlaces.
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