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Oscilador RV vs RF y curvas de probabilidad de éxito. Semana de vencimiento de opciones que comienza con la probabilidad de éxito por debajo del umbral del 50%

Inserto en este post las herramientas que empleo para avizorar que puede acontecer en el corto plazo, con la finalidad de actualizar los gráficos y comentarios vertidos sobre estos temas en las últimas sesiones.
Los OSCILADORES DE RV VS RF son estimadores, son un instrumento para vaticinar lo que puede ocurrir, mientras que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO siguen al precio, luego constatan con precisión lo que ocurre en el mercado.

Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.

El OSCILADOR DE RV VS RF está montado con el concurso de EUROSTOXX 50 y BUND alemán, así que los futuribles se ciñen a la evolución de este índice paneuropeo con las 50 mayores empresas.
Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO cerraron la semana pasada bajo el umbral del 50% de probabilidad de éxito para carteras direccionales alcistas, así que, mientras no vuelvan a situarse por encima, permaneceremos en un entorno de riesgo para carteras direccionales alcistas.

Tenemos los OSCILADORES DE RV VS RF por debajo del umbral 65, desde el 11/septiembre/2012, tras un intento fallido de traspasarlo.

Varias reflexiones emergen al analizar estos osciladores:
Si los 2 osciladores viajan en el mismo sentido, ya sea a la baja o al alza, su potencia como generador de señales es evidente.
Si los 2 osciladores no muestran sintonía tenemos una divergencia que enmaraña la interpretación.

En lo referente a los OSCILADORES DE RV VS RF, desde primeros de junio, las curvas de probabilidad de éxito confirmaron el movimiento apreciatorio de los osciladores de RV vs RF.
Sin embargo, desde el 11/septiembre, tenemos un giro a la baja en los osciladores montados sobre 25 sesiones, tras un intento fallido de superar el umbral 65.
En lo referente a las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO, al cierre del viernes 15 de junio la probabilidad de éxito en el caso de IBEX35 superaba el 50%, mientras que a cierre del martes 19 de junio también EUROSTOXX50 rebasaba al alza la barrera del 50% de probabilidad de éxito en carteras alcistas montadas al azar, alertando de que las fuerzas bajistas perdían brio.
Desde entonces, se han acumulado 18 semanas consecutivas en las que EUROSTOXX50 ha mantenido la probabilidad de éxito por encima del 50%.
Sin embargo, en la última semana de septiembre constatamos un giro a la baja reseñable en esta herramienta montada sobre EUROSTOXX 50. En la primera semana de octubre se produce un intento de superar al alza el umbral del 50% de probabilidad de éxito, aunque a cierre de la 2ª semana de octubre vuelve a situarse este instrumento en la zona de peligro para los alcistas.

Inserto el OSCILADOR de RV vs RF montado sobre las últimas 25 sesiones, ya que suele ser de los más eficientes en movimientos bursátiles direccionales prolongados.
Tras el giro a la baja sobre el 11/septiembre, se podría interpretar que intenta volver a arrimarse a la zona alta de su rango de fluctuación, aunque para que esto ocurra necesita que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO vuelvan a situarse sobre el umbral del 50%.

oscilador rv vs rf

Inserto ahora los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 valores de NASDAQ 100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista en IBEX35.

curva de probabilidad de exito
curva de probabilidad de exito
curva de probabilidad de exito

Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se sitúan bajo el umbral del 50% en los 3 casos analizados, aunque las montadas sobre IBEX35 muestran aún 20 valores que se podrían considerar alcistas, según esta herramienta, y se sitúa muy próxima a la cota del 50%.
Mayor debilidad global se percibe en EUROSTOXX 50 y NASDAQ 100.
Mientras estas curvas no se sitúen por encima del 50% de probabilidad de éxito continuaremos en un entorno de riesgo para las carteras direccionales alcistas.
Sorprende que IBEX35 se muestre más fuerte que EUROSTOXX 50 de lo que se podría inferir que no estamos en una corrección bursátil peligrosa y que simplemente se trataría de una consolidación para volver a tirar al alza.

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A diario se actualizan estos gráficos en la entrada que tienen en el menú lateral izquierdo signada como EXTREMOS DE MERCADO y PROBABILIDAD DE EXITO

Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores las tienen en dichos enlaces.

Comentarios sobre este post en twitter, en la cuenta joseangelmena

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