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Oscilador RV vs RF y curvas de probabilidad de exito. La probabilidad de éxito el montar una cartera direccional alcista constata escaso riesgo bajista, por el momento



Inserto en este post las herramientas que empleo para avizorar que puede acontecer en el corto plazo, con la finalidad de actualizar los gráficos y el comentario que realicé el pasado jueves 16 de febrero.
Les recuerdo que los OSCILADORES DE RV VS RF son estimadores, son un instrumento para vaticinar lo que puede ocurrir, mientras que las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO siguen al precio, luego constatan con precisión lo que ocurre en el mercado.


Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo.



Varias reflexiones emergen al analizar estos osciladores:
Si los 2 osciladores viajan en el mismo sentido, ya sea a la baja o al alza, su potencia como generador de señales es evidente.
Si los 2 osciladores no muestran sintonía tenemos una divergencia que enmaraña la interpretación.


Si a mediados de febrero los OSCILADORES DE RV VS RF montados sobre 15 sesiones iban a la baja tras superar el umbral 65 a finales de enero, en esta actualización constatamos como el giro al alza es evidente. Sin embargo, los osciladores montados sobre 25 sesiones mantienen la inercia bajista con sus correspondientes reversiones a la media.
En el post de mediados de febrero advertía que la llave estaba en las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO, y seguimos igual. De manera similar que a mediados de febrero, se mantienen en la zona alta de su rango de fluctuación, especialmente en el caso de esta herramienta montada sobre Eurostoxx 50.


Inserto en primer lugar el oscilador montado sobre las últimas 15 sesiones y en 2º lugar la imagen del oscilador montado sobre las últimas 25 sesiones.


oscilador rv vs rf
oscilador rv vs rf


Inserto ahora los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35 y de Eurostoxx 50.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista en IBEX35.


curva de probabilidad de exito
curva de probabilidad de exito


La CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO en Eurostoxx 50 acumula muchas semanas en la zona alta de su rango de fluctuación resaltando que las correcciones que se han ido produciedo en los últimos meses han sido someras.
La curva blanca refleja el nº de valores que son alcistas y como se observa, constata como en las últimas semanas se mantiene un elevado número de valores alcistas.
En el caso de IBEX35, la sensación de debilidad es mayor, aunque estas curvas también acumulan muchas semanas lejos de las zonas de peligro.


Mientras las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se mantengan en la parte alta de su rango de fluctuación asumiré que el riesgo es somero.
Si por el contrario estas curvas se giraran a la baja mostrando persistencia el entorno bursatil tornaría a más peligroso.
En mi caso, no me queda más remedio que ir vigilando la evolución de estas curvas.



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A diario se actualizan estos gráficos en la entrada que tienen en el menú lateral izquierdo signada como EXTREMOS DE MERCADO y PROBABILIDAD DE EXITO


Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores las tienen en dichos enlaces.


Comentarios sobre este post en twitter, en la cuenta joseangelmena


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