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Promedio de evolución diaria en DOW JONES INDUSTRIALES. Semana de vencimiento de futuros de marzo analizada de 1999 a 2013. Estacionalidad claramente positiva

dow jones

Analizo la evolución diaria de DOW JONES INDUSTRIALES en el mes de marzo y el promedio de evolución diario en la semana de vencimiento de opciones y futuros del mes de marzo, en el periodo que va de 1999 a 2013.

El objetivo es buscar patrones que pudieran repetirse con la pretensión de avizorar que puede acontecer en la semana de vencimiento de marzo de 2013.

Con datos tomados a las 15:20 del 12/marzo.

El mes de marzo avanza en positivo en DOW JONES, en un mes que suele ser favorable para los alcistas si nos atenemos a este estudio realizado entre 1999 y 2012.

En GRAFICO 1 visualizamos el promedio de evolución diaria durante el mes de marzo en el periodo 1999-2012.
En GRAFICO 2 visualizamos el promedio diario calculado sólo con los meses de marzo que finalizaron en negativo, en el periodo 1999-2012, mientras que en GRAFICO 3 visualizamos el promedio diario calculado sólo con los meses de marzo que finalizaron en positivo.
El comienzo de marzo está siendo espectacularmente alcista, con 7 sesiones consecutivas cerrando en positivo y de cerrar en verde la sesión de hoy, construirá una racha de 8 sesiones consecutivas en positivo.

En GRAFICO 5 confirmamos que en la serie analizada (1999-2012) tenemos 10 años con meses de marzo que finalizan en positivo y 4 que finalizan en negativo.

En GRAFICO 6, comparándolo con GRAFICO 5, intento descubrir algún patrón que se despliegue en la 2ª mital del mes de marzo. A priori se detecta que la 2ª quincena suele mejorar los resultados obtenidos en la 1ª quincena.

En el GRAFICO 7 se analiza el comportamiento de DOW JONES INDUSTRIALES en la semana de vencimiento de opciones y futuros del mes de marzo, en la serie de 1999 a 2013.

De 1999 a 2012 vemos 13 jornadas con alzas mayores de +1% y 14 sesiones con caídas mayores de -1%.
La mayor apreciación en una sesión se produjo en 2000 con un +4,93% y el mayor descenso se materializó en 2001 con una caída de -4,1%.
La mejor semana de vencimiento es la de 2003 con un +8,43% y la peor semana es la de 2001 con -7,71%

Al buscar algún tipo de patrón que pudiera repetirse, se percibe estacionalidad positiva en esta semana, con 10 años en los que la semana de vencimiento finalizó en positivo y 4 años en los que esta semana concluyó en negativo.

Sin embargo, se detecta una incipiente estacionalidad negativa de la última jornada de la semana. El día de vencimiento finaliza en positivo en 6 ocasiones y 8 en negativo.

En cuanto a la 1ª sesión de la semana, cierra en negativo 4 veces y 10 en positivo, al igual que la 2ª jornada de la semana que mantiene la estacionalidad positiva, 9 ocasiones en positivo y 5 en negativo.

Tenemos solo 1 año en el que las 2 primeras jornadas cierran en negativo y lo reseñable es que también la 3ª sesión de la semana finalizó en negativo.

Se acumulan 6 años con las 2 primeras sesiones en positivo y en 4 de ellas, también la 3ª jornada cerró en positivo.

Inserto el gráfico en el que se detalla el promedio de evolución diaria durante el mes de marzo, analizando el periodo 1999-2012.

GRAFICO 1
evolucion diaria DOW JONES INDUSTRIALS

En el siguiente gráfico, para calcular el promedio de evolución diaria durante el mes de marzo, sólo tomo los años en los que DOW JONES INDUSTRIALS finalizó en negativo, dentro del periodo 1999-2012.

GRAFICO 2
evolucion diaria DOW JONES INDUSTRIALS

En el siguiente gráfico, para calcular el promedio de evolución diaria durante el mes de marzo, sólo tomo los años en los que DOW JONES INDUSTRIALS finalizó en positivo, dentro del periodo 1999-2012.

GRAFICO 3
evolucion diaria DOW JONES INDUSTRIALS

Inserto ahora el gráfico con la evolución diaria en las sesiones que ya han transcurrido de marzo 2013.

GRAFICO 4
evolucion diaria DOW JONES INDUSTRIALS

El siguiente gráfico explicita el comportamiento en % del mes de marzo en el periodo 1999-2013.

GRAFICO 5
evolucion mensual DOW JONES INDUSTRIALS

El siguiente gráfico signa el comportamiento en el mes de marzo, año a año, hasta mediados de mes. El periodo analizado se extiende de 1999 a 2013.

GRAFICO 6
evolucion mensual DOW JONES INDUSTRIALS

Por último visualizamos la evolución en la semana de vencimiento de opciones y futuros del mes de marzo, en el periodo 1999 a 2013.

GRAFICO 7
evolucion semanal DOW JONES INDUSTRIALS

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