Retorno y volatilidad semanal en los pairs trading de ESINVER


Con datos semanales,
la volatilidad que más se aproxima al 3% es la obtenida en una cartera con apalancamiento 1 a 1.
La rentabilidad semanal con un apalancamiento 1 a 2 ha sido del – 0,18% y la volatilidad anualizada obtenida sobre los retornos diarios generados por esta cartera con apalancamiento 1 a 1 es del 1,7%.



Nuestro objetivo es alcanzar una rentabilidad semanal del 0,25% con una volatilidad inferior al 3%

, esta semana NO se ha cumplido el objetivo..



Nuestra batalla es semanal, así que en la semana del 16/11/2009 al 20/11/2009 el objetivo NO ha sido cumplido.



El objetivo mensual, con una volatilidad de los retornos diarios rondando el 3%, lo situamos en el 1%.
En el mes de octubre, la rentabilidad obtenida por una cartera que implementara los 7 primeros pairs trading de la jerarquía que actualiza a diario ESINVER para sus clientes, y cuyos retornos diarios generan una volatilidad anualizada en los entornos del 3% (apalancamiento 2 a 1) ha sido del + 1,42 %.



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