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Retorno y volatilidad semanal en los pairs trading de ESINVER

Publicado por admin - 06/09/09 a las 11:27:37


Con datos semanales,
la volatilidad que más se aproxima al 3% es la obtenida en una cartera con apalancamiento 1 a 2.
La rentabilidad semanal con un apalancamiento 1 a 2 ha sido del 0,4%.



Nuestro objetivo es alcanzar una rentabilidad semanal del 0,25% con una volatilidad del 3%

.



Nuestra batalla es semanal, así que en la semana del 31/08/2009 al 04/09/2009 el objetivo está cumplido.







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