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SPREADS Indices USA y APPLE como detectores indirectos de tendencia. Infiero que a APPLE aún le quedan descensos adicionales así que hay que vigilar el spread DOW vs NASDAQ

Emplearé varios spreads entre los principales índices USA como detectores indirectos de tendencia.
Incluyo también a APPLE como valor director que aportará información relevante.

La correlación de alguno de estos spreads con la tendencia alcista o bajista de los índices suele ser elevada, por lo que podremos visualizar e interpretar como se estarían posicionando las manos fuertes a través de la evolución de estos spreads.

Además del gráfico del spread emplearé las curvas desvest 500 (basadas en la matemática del rango reescalado de MANDELBROT) para detectar extremos o para ver si los giros se van produciendo en los umbrales que suelen señalar extremos (la zona +2 y -2 de las curvas desvest 500).

Comienzo con el spread DOW JONES INDUSTRIALS VS NASDAQ 100 y con su curva desvest 500.

spread DOW vs NASDAQ100

spread DOW vs NASDAQ100

Curva azul al alza (spread al alza) significa que DOW JONES se comporta mejor que NASDAQ 100 y viceversa, spread a la baja denota mejor comportamiento comparado de NASDAQ 100.

Desde septiembre de 2012 el spread largo de DOW frente a corto de NASDAQ ha aportado interesantes retornos positivos aunque al visualizar el patrón de la curva desvest 500 este sesgo parece estar tocando a su fin.
La descorrelación de las últimas 2 sesiones entre DOW y NASDAQ ha alterado la evolución de la curva desvest 500, propiciando un posible giro a la baja desde un extremo en +2.
En este momento es imposible saber si aún podría faltar un segmento adicional al alza en este spread, aunque no parece sensato mantener largos en DOW y cortos en NASDAQ a la vista del patrón en la curva desvest 500.

En el anterior post colgado sobre estos spreads, con fecha del 16/abril, alerté del claro giro a la baja de los spreads con RUSSELL 2000 (lo pueden ver pulsando AQUÍ)

, evento que suele estar correlacionado con bolsas bajistas.

A la vista del aspecto del spread anterior, inserto ahora el aspecto del spread SP500 VS DOW JONES.
Inserto gráfico del spread y curva desvest 500.

spread DOW vs SP500

spread DOW vs SP500

En ambos spreads, curva azul al alza significa mejor comportamiento de SP500 y curva azul a la baja mejor comportamiento relativo de DOW JONES.

Tras semanas de mejor comportamiento relativo de DOW JONES, en las últimas 2 sesiones hemos asistido a una reversión a la media significativa.

Aún así, el patrón de la curva desvest 500 sigue mostrando mucho recorrido a la baja adicional, así que según este instrumento, habría que continuar largo de DOW y corto de SP500.

La finalidad de emplear las curvas desvest 500 es transformar la evolución de un activo en una especie de oscilador que se desplaza entre 2 extremos.
+2 y -2 desvest suelen ser los umbrales que nos alertan de posibles extremos.

Por la relevancia de APPLE como valor director, lo inserto en este análisis.
Comienzo con su gráfico y sigo con las curvas desvest 500 y curva desvest 150.

apple

APPLE

APPLE

APPLE ha corregido el 50 % de la subida desplegada desde noviembre de 2009 y es imposible vaticinar si aún tiene que ir a buscar soportes algo más abajo.

A la vista de la curva desvest 500 interpreto q aún faltaría algo de descenso para alcanzar el umbral de sobreventa en -2.
Además, si analizamos al curva desvest 150, también le queda descenso hasta que alcance el umbral en -2 y este movimiento bajista debería producirse en el muy corto plazo.

De todo esto infiero que a APPLE aún le quedan descensos en el corto plazo y el catalizador podría ser los resultados que presentará esta noche.
Dicho esto, parece que el suelo de medio plazo está muy próximo en tiempo aunque es imposible saber si también está próximo en puntos o si aún nos tiene reservado algún susto bajista adicional.

Si este escenario es el correcto, al spread DOW VS NASDAQ aún le faltaría algún segmento alcista adicional y de producirse, sería el momento para posicionarse en este spread corto de DOW y largo de NASDAQ.


Con los siguientes vínculos puede acceder
al menú de inicio de DOW JONES INDUSTRIALES
y al menú dedicado a SONDEOS INTRADIARIOS
del patrón de MAX y MIN en DOW JONES
INDUSTRIALES (esta es la opción IV del
menú de inicio de DOW JONES INDUSTRIALES)

ACCESO MENÚ
DOW JONES INDUSTRIALES

Sondeos intradiarios DOW JONES INDUSTRIALES

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