Gráficos de probabilidad de éxito
Herramienta de probabilidad de éxito que pretende detectar el fondo del mercado (tendencia de largo plazo) si se emplean datos mensuales o detectar la tendencia de corto-medio plazo, si se emplean datos semanales, de un oscilador seguidor de tendencias (MACD).
La matemática que presenta es la de la distribución hipergeométrica de probabilidades, alimentada con datos semanales o mensuales de un oscilador seguidor de tendencias, de cada uno de los valores del índice sobre el que se aplique la herramienta.
Este primer gráfico presenta las curvas generadas cuando se aplica esta herramienta a las 50 empresas que cotizan en Eurostoxx 50.
La curva azul refleja la probabilidad que tenemos de, al extraer 8 valores de Eurostoxx 50, al azar, que al menos 5 de ellos sean alcistas. Al emplear datos semanales, cuando esta probabilidad se aproxima al 100%, constata que nos encontramos en una senda alcista por lo que habrá que estar pendiente de otras herramientas que puedan alertar de posibles techos, mientras que si esta probabilidad se aproxima al 0%, estaría constatando que la senda por la que discurren los mercados es bajista y por ello deberíamos vigilar otros índicadores que pudieran avisarnos de posibles suelos de mercado.
La curva blanca refleja el número de valores alcistas en este índice, según los datos que nos aporta el oscilador seguidor de tendencias.
Con el siguiente gráfico pretendemos seguir más de cerca la evolución de los índices. Para ello tomaremos el sesgo alcista o bajista de cada empresa de este índice en función a la pendiente de la curva acelerada del MACD. La curva acelerada del MACD semanal es más nerviosa y se ajusta de forma más rápida a los movimientos del subyacente (de cada una de las empresas que cotizan en este índice).
Los siguientes dos gráficos se obtienen al aplicar esta herramienta a datos semanales de un oscilador seguidor de tendencias sobre Nasdaq 100.
La curva azul refleja la probabilidad que tenemos, al extraer 13 valores de NASDAQ 100, al azar, de que al menos 8 de ellos sean alcistas. Al emplear datos semanales, cuando esta probabilidad se aproxima al 100%, constata que nos encontramos en una senda alcista por lo que habrá que estar pendiente de otras herramientas que puedan alertar de posibles techos, mientras que si esta probabilidad se aproxima al 0%, estaría constatando que la senda por la que discurren los mercados es bajista y por ello deberíamos vigilar otros índicadores que pudieran avisarnos de posibles suelos de mercado.
La curva blanca refleja el número de valores alcistas en este índice, según los datos que nos aporta el oscilador seguidor de tendencias.
Con el siguiente gráfico pretendemos seguir más de cerca la evolución de los índices. Para ello tomaremos el sesgo alcista o bajista de cada empresa de este índice en función a la pendiente de la curva acelerada del MACD. La curva acelerada del MACD semanal es más nerviosa y se ajusta de forma más rápida a los movimientos del subyacente (de cada una de las empresas que cotizan en este índice).
