Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER.
La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un rendimiento positivo del +0,17%.
La rentabilidad semanal obtenida sin apalancamiento ha sido del 0,2%, con una volatilidad anualizada de los retornos diarios del 1,75%. Con un apalancamiento 1 a 2 habríamos obtenido una rentabilidad del 0,3975% y una volatilidad del 3,5..
Para visualizar el resto de posiciones de la jerarquía pueden acceder desde el siguiente enlace: JERARQUÍA COMPLETA DE PAIRS TRADING CON LOS RESULTADOS EN LO QUE VA DE SESIÓN
También pueden encontrar es este último enlace una
leyenda para saber interpretar esta tabla
Así como un
disclaimer
para evitar confusiones y malentendidos.
