Con datos semanales,
la volatilidad que más se aproxima al 3% es la obtenida en una cartera con apalancamiento 1 a 2.
La rentabilidad semanal con un apalancamiento 1 a 2 ha sido del +0,19% y la volatilidad anualizada obtenida sobre los retornos diarios generados por esta cartera con apalancamiento 1 a 2 es del 2,6%.
Nuestro objetivo es alcanzar una rentabilidad semanal del 0,25% con una volatilidad inferior al 3%
, esta semana nos hemos quedado muy cerca.
Nuestra batalla es semanal, así que en la semana del 12/10/2009 al 16/10/2009 el objetivo ha estado muy cerca de cumplirse.
El objetivo mensual con una volatilidad de los retornos diarios por debajo del 3% la situamos en el 1%.
En lo que va de mes, la rentabilidad obtenida por una cartera que implemente los 7 primeros pairs trading de la jerarquía que actualiza a diario ESINVER para sus clientes, y cuyos retornos diarios generan una volatilidad anualizada inmediatamente por debajo del 3% (apalancamiento 2 a 1) es del + 0,84%.
