Con datos semanales,
la volatilidad que más se aproxima al 3% es la obtenida en una cartera con apalancamiento 1 a 2.
La rentabilidad semanal con un apalancamiento 1 a 2 ha sido del + 0,70% y la volatilidad anualizada obtenida sobre los retornos diarios generados por esta cartera con apalancamiento 1 a 2 es del 3,2%.
Nuestro objetivo es alcanzar una rentabilidad semanal del 0,25% con una volatilidad inferior al 3%
, esta semana se ha cumplido el objetivo..
Nuestra batalla es semanal, así que en la semana del 26/10/2009 al 30/10/2009 el objetivo ha sido cumplido.
El objetivo mensual, con una volatilidad de los retornos diarios rondando el 3%, la situamos en el 1%.
En el mes de octubre, la rentabilidad obtenida por una cartera que implementara los 7 primeros pairs trading de la jerarquía que actualiza a diario ESINVER para sus clientes, y cuyos retornos diarios generan una volatilidad anualizada en los entornos del 3% (apalancamiento 2 a 1) ha sido del + 1,42 %.
