Tras el cierre de New York, aquí tienen la situación en la que han finalizado los distintos long short jerarquizados por ESINVER.
La sesión, para el que hubiera implementado una cartera con las primeras 7 posiciones de la jerarquía con idéntica ponderación, y sin apalancamiento, ha finalizado con un +0,44%.
Mañana sobre las 8:30 tendrán un montón de estadísticas sobre volatilidades y correlaciones de los distintos long short que conforman la parrilla sobre la que ESINVER diseña sus jerarquías.
Tengan en cuenta que en la sesión de hoy, alguién que se hubiera apalancado 1 a 4 habría obtenido una rentabilidad del 1,76% sobre el capital invertido. El parámetro de la volatilidad lo conocerán mañana.
Para visualizar el resto de posiciones de la jerarquía pueden acceder desde el siguiente enlace: JERARQUÍA COMPLETA DE PAIRS TRADING CON LOS RESULTADOS EN LO QUE VA DE SESIÓN
También pueden encontrar es este último enlace una
leyenda para saber interpretar esta tabla
Así como un
disclaimer
para evitar confusiones y malentendidos.
