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La tabla que tienen a continuación reune los 30 valores de Dow Jones Industriales evolucionando en su rango de fluctuación más probable |
Con esta herramienta vigilamos lecturas de sobrecompra o sobreventa globales que nos puedan alertar de posibles extremos de mercado.
Otra finalidad de esta tabla es detectar de manera rápida que activos muestran mayor vigor alcista y cuales se están quedando atrás o se muestran más asténicos.
Cuando un activo se encuentra en sobrecompra, es importante visualizar la evolución de su curva desvest 500 para descartar que ya se esté girando a la baja desde los entornos del umbral +2 desvest y viceversa cuando se encuentre en sobreventa (entornos del umbral -2 desvest).
A pesar de tener al DOW JONES en máximos históricos, no se detecta un extremo de sobrecompra al analizar cada integrante del índice en particular.
Solo 4 valores se sitúan en SOBRECOMPRA extrema BANK OF AMERICA, HEWLETT PACKARD, JP MORGAN y 3M, según esta herramienta, y otras 12 compañías se ubican en sobrecompra moderada.
El anterior post colgado sobre esta tabla con los rangos de fluctuación data del 6/marzo y pueden acceder a él desde AQUÍ. En él advertía que según esta herramienta, el índice DOW JONES INDUSTRIALES tenía el camino expédito para seguir subiendo ya que no se detectaban extremos de sobrecompra peligrosos. Lo que ha ocurrido ya lo conocemos, la racha alcista del DOW ha sido de 10 sesiones consecutivas al alza, aunque en porcentaje la subida acumulada es modesta.
UNITED HEALTH e INTEL eran los únicos que se situaban en sobreventa a cierre del 5/marzo y así continúan a cierre del 14/marzo, mientras que IBM y MCDONALDS salían de la zona de sobreventa y se insertaban en territorio neutral y ahí continúan.
17 valores se ubicaban en territorio neutral a cierre del 5/marzo, mientras que a cierre del 14/marzo esta cifra se reduce hasta las 12 compañías ya que algunas empresas han ido adentrándose en territorio de sobrecompra.
Aquí tenemos un evento a vigilar ya que si DOW JONES va a continuar apreciándose, es de esperar que más compañías se vayan adentrando en zona de sobrecompra en próximas semanas.
Las columnas coloreadas, a la derecha de la tabla, reflejan el estado de sobrecompra (SC) o sobreventa (SV) de cada activo con respecto al rango de fluctuación de las últimas 500 sesiones bursátiles.
Al final del post hay una leyenda que ayuda a interpretar esta tabla y lo que entendemos por rango de fluctuación.
Pinchando sobre la tabla serán redireccionados a una página dedicada a actualizar a diario esta tabla con el rango de fluctuación de estos activos.
La ruta de acceso directo es a través de la entrada signada como «DOW JONES INDUSTRIALES» en el menú de la izquierda del blog, en la opción nºI.
Para facilitar la lectura de esta tabla he resaltado con el símbolo $ los datos positivos y con el símbolo # aquellos que son negativos.
Si no obtiene suficiente resolución en su pantalla del ordenador para visualizar correctamente esta tabla, pulsando en su teclado «ctrl» más el signo «+» conseguirá incrementar la resolución.
De cada valor tienen la última cotización, la evolución en el último mes natural (últimas 22 sesiones) y la evolución en la última sesión.
RANGO DE FLUCTUACIÓN:
Fundamentado en el concepto de REVERSIÓN A LA MEDIA, medimos la distancia (en desviaciones estándar) en la que cada valor está negociando por encima o por debajo de la media de las últimas 500 sesiones.
Con el círculo signamos la ubicación de cada valor en el último sondeo y con el asterisco reflejamos la ubicación que presentaba 10 sesiones atrás. Si sólo aparece el círculo significa que hace 2 semanas este valor se encontraba en el mismo rango.
Cuando el círculo se sitúa en la zona gris significa que es neutral (N). Cuando se encuentra en la zona roja o rosa significa que está sobrevendido (SV) y si se encuentra en la zona azul claro o azul oscuro indica que estaría sobrecomprado (SC).
Para diferenciar la zona roja de la zona rosa, cuando el círculo se encuentra en zona roja es signado como «SOBREVENDIDO» (en mayúsculas), mientras que cuando está situado en la zona rosa se signa como «sobrevendido» (en minúsculas). En el caso de la zona de sobrecompra ocurre algo similar, lo reflejamos como «SOBRECOMPRADO» cuando se encuentra en la zona azul oscura y «sobrecomprado» si se ubica en la zona azul clara.
En el menú lateral izquierdo, en la primera entrada tienen información adicional sobre las curvas desvest.
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