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Inserto en este post las herramientas que empleo para avizorar que puede acontecer en el corto plazo. |
Con las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO nos arrimamos a la realidad, con los OSCILADORES DE RV VS RF intentamos estimar que puede ocurrir en el corto plazo, aunque no está de más recalcar que el futuro es invaticinable en entornos dinámicos no lineales como son las bolsas.
Los osciladores de RV vs RF no dejan de ser una aproximación en el terreno de la probabilidad.
El OSCILADOR DE RV VS RF está montado con el concurso de EUROSTOXX 50 y BUND alemán, así que los futuribles se ciñen a la evolución de este índice paneuropeo con las 50 mayores empresas.
Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO cerraron la semana pasada bajo el umbral del 50% de probabilidad de éxito para carteras direccionales alcistas, así que, mientras no vuelvan a situarse por encima, permaneceremos en un entorno de riesgo para carteras direccionales alcistas.
Tenemos los OSCILADORES DE RV VS RF por debajo del umbral 65, desde el 22/octubre, tras un intento fallido de traspasarlo, así que no es descartable que esta herramienta tenga que buscar niveles próximos al umbral 35 antes de pensar en movimientos al alza serios.
Varias reflexiones emergen al analizar estos osciladores:
Si los 2 osciladores viajan en el mismo sentido, ya sea a la baja o al alza, su potencia como generador de señales es evidente.
Si los 2 osciladores no muestran sintonía tenemos una divergencia que enmaraña la interpretación.
En lo referente a los OSCILADORES DE RV VS RF, sobre el 22/octubre se constata un claro giro a la baja desde el umbral 65.
En lo referente a las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO, al cierre del viernes 15 de junio la probabilidad de éxito en el caso de IBEX35 superaba el 50%, mientras que a cierre del martes 19 de junio también EUROSTOXX50 rebasaba al alza la barrera del 50% de probabilidad de éxito en carteras alcistas montadas al azar, alertando de que las fuerzas bajistas perdían brio.
Desde entonces, se han acumulado 18 semanas consecutivas en las que EUROSTOXX50 ha mantenido la probabilidad de éxito por encima del 50%.
Sin embargo, desde finales de septiembre, esta herramienta se ha metido en un patrón frenético en el que una semana se encuentra por encima del umbral del 50% y la siguiente cierra por debajo. Una posibilidad puede ser que hay enorme lucha entre alcistas y bajistas y eso se constata con este patrón en este instrumento.
Inserto el OSCILADOR de RV vs RF montado sobre las últimas 24 sesiones, ya que suele ser de los más eficientes en movimientos bursátiles direccionales prolongados y el oscilador montado sobre las últimas 17 sesiones para tener una aproximación más cortoplacista. En ambos casos, un escenario probable seria que tienen que ir a buscar la parte baja de su rango de fluctuación (umbral 35) antes de pensar en que las bolsas se podría lanzar al alza.
Inserto ahora los gráficos con la CURVA DE PROBABILIDAD DE EXITO montada sobre los 35 valores del selectivo IBEX35, sobre los 50 de EUROSTOXX50 y sobre los 100 valores de NASDAQ 100.
En este caso, apoyándonos en la distribución de probabilidad hipergeométrica y en la curva acelerada del oscilador seguidor de tendencias MACD, graficamos 2 curvas, una en la que se signa el número de valores alcistas, según la pendiente de la curva acelerada del MACD, y la otra en la que se refleja una probabilidad de éxito al montar una cartera direccional alcista en IBEX35.
Las CURVAS DE PROBABILIDAD DE EXITO se sitúan bajo el umbral del 50% en los 3 casos analizados.
Mientras estas curvas no se sitúen por encima del 50% de probabilidad de éxito continuaremos en un entorno de riesgo para las carteras direccionales alcistas.
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A diario se actualizan estos gráficos en la entrada que tienen en el menú lateral izquierdo signada como EXTREMOS DE MERCADO y PROBABILIDAD DE EXITO
Información adicional para interpretar correctamente estos osciladores las tienen en dichos enlaces.
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