Gráficos de probabilidad de éxito (oscilador MACD y distribución hipergeométrica de probabilidades)
Herramienta de probabilidad de éxito que pretende detectar el fondo del mercado (tendencia de largo plazo) si se emplean datos mensuales o detectar la tendencia de corto-medio plazo, si se emplean datos semanales, de un oscilador seguidor de tendencias (MACD).
La matemática que presenta es la de la distribución hipergeométrica de probabilidades, alimentada con datos semanales o mensuales de un oscilador seguidor de tendencias, de cada uno de los valores del índice sobre el que se aplique la herramienta.
En este post les mostreremos la evolución de esta herramienta, actualizándola miércoles (con datos al cierre de la sesión del martes), viernes (con datos al cierre de la sesión del jueves) y durante el fin de semana (con datos al cierre de la sesión del viernes).
Nos reservamos la posibilidad de alguna actualización extraordinaria si acontece algún evento inesperado que influya significativamente en los mercados financieros.
A continuación les mostramos los GRÁFICOS DE PROBABILIDAD DE EXITO para el selectivo Ibex 35.
En el siguiente vínculo tienen idénticos gráficos para EUROSTOXX 50 y NASDAQ 100 acceso a gráficos de probabilidad de éxito en Eurostoxx 50 y Nasdaq 100
Este primer gráfico presenta las curvas generadas cuando se aplica esta herramienta a las 35 empresas que cotizan en Ibex 35.
La curva azul refleja la probabilidad que tenemos, al extraer 6 valores sin reemplazamiento, de un universo de 35 activos, de que al menos 4 sean alcistas. Para calcular esta probabilidad empleamos la matemática de la distribución hipergeométrica de probabilidades ya que es la distribución de probabilidad que nos permite responder a la anterior cuestión.
Los valores se extraen al alza y lo que exijo en este análisis es que al menos 4 de los 6 valores extraidos sean alcistas, para contar con una probabilidad positiva de salir victorioso en esta inversión.
Cada uno tendrá que situar cuál es su umbral para sentirse seguro al invertir en Ibex 35. Parece lógico que probabilidades de éxito por encima del 80% invitan a estar largos en activos de Ibex 35. Además, la pendiente de la curva azul también parece relevante. No es lo mismo una curva al alza que una curva a la baja.
También se puede emplear esta curva, en sinergia con alguna otra herramienta, para detectar posibles techos o suelos y por ello para acometer la denominada INVERSIÓN CONTRARIA.
Al emplear datos semanales, cuando esta probabilidad se aproxima al 100%, constata que nos encontramos en una senda alcista por lo que habrá que estar pendiente de otras herramientas que puedan alertar de posibles techos, mientras que si esta probabilidad se aproxima al 0%, estaría constatando que la senda por la que discurren los mercados es bajista y por ello deberíamos vigilar otros índicadores que pudieran avisarnos de posibles suelos de mercado.
La curva blanca refleja el número de valores alcistas en este índice, según los datos que nos aporta el oscilador seguidor de tendencias.
Con el siguiente gráfico pretendemos seguir más de cerca la evolución de los índices. Para ello tomaremos el sesgo alcista o bajista de cada empresa de este índice en función a la pendiente de la curva acelerada del MACD. La curva acelerada del MACD semanal es más nerviosa y se ajusta de forma más rápida a los movimientos del subyacente (de cada una de las empresas que cotizan en este índice).
