Promedio de evolución diaria en IBEX35

Analizo la evolución diaria de IBEX35 en el mes de marzo y el promedio de evolución diaria en las últimas sesiones hábiles del mes de marzo en el periodo que va de 1999 a 2012.

El objetivo es buscar patrones que pudieran repetirse en las últimas sesiones del mes de marzo de 2013, con la variable añadida de que esta año coinciden con la Semana Santa.

Marzo evoluciona en negativo retornando al patrón estadístico que ubicaba a marzo como un mes propicio para que IBEX35 finalizara en negativo.

En GRÁFICO 1 visualizamos el promedio de evolución diaria durante el mes de marzo en el periodo 1999-2012.
En GRÁFICO 2 visualizamos el promedio diario calculado sólo con los meses de marzo que finalizaron en negativo, en el periodo 1999-2013, mientras que en GRÁFICO 3 visualizamos el promedio diario calculado sólo con los meses de marzo que finalizaron en positivo.
En GRÁFICO 5 confirmamos que en la serie analizada (1999-2012) tenemos 6 años con meses de marzo que finalizan en positivo y 8 que finalizan en negativo. Aunque desde 2006, se constata una estacionalidad favorable para los alcistas salvo en 2011 y 2012.
En la serie analizada, ha pasado de ser el tercer mejor mes de marzo hasta el día 15, para arrimarse a los peores meses de marzo.
El GRÁFICO 6 muestra el comportamiento, año a año, del mes de marzo hasta el viernes previo a la última semana de marzo.
En el GRÁFICO 7 se analiza el comportamiento de IBEX35 en las últimas sesiones hábiles del mes de marzo, en la serie de 1999 a 2013.
De 1999 a 2012 vemos solo 6 jornadas con alzas mayores de +1% y 15 sesiones con caídas mayores de -1%.
La mayor apreciación en una sesión se produjo en 2001 con un +2,87% y el mayor descenso se materializó en 2009 con una caída de -4,12%.
La mejor semana es la de 2001 con un +5,65% y la peor semana es la de 2003 con -4,44%
Al buscar algún tipo de patrón que pudiera repetirse, se percibe cierto patrón negativo ya que tenemos 9 años con esta semana en negativo y 5 años con esta semana en positivo.
A la vista de que hoy es muy probable que finalicemos en negativo, vemos que en 2002, 2006, 2009 Y 2012 tuvimos las 2 primeras sesiones de esta última semana de marzo en negativo. En 3 de estos casos la 3ª jornada semanal fue positiva y solo en 2012 también fueron negativas la 3ª y la 4ª jornadas.
La última sesión del mes de marzo tiene cierto sesgo positivo, con 8 semanas en las que finaliza en positivo y 6 semanas en las que finaliza en negativo.
Ayer colgaba un post en el que se analiza el comportamiento de IBEX35 en Semana Santa, ya que este año coincide esta última semana con la semana festiva religiosa.
Se percibe una clara divergencia ya que la Semana Santa parece tener tintos positivos en la serie de 1999 a 2012, mientras que la última semana de marzo se presenta con un patrón ligeramente negativo.

Inserto el gráfico en el que se detalla el promedio de evolución diaria durante el mes de marzo, analizando el periodo 1999-2012.

GRAFICO 1

En el siguiente gráfico, para calcular el promedio de evolución diaria durante el mes de marzo, sólo tomo los meses de marzo en los que IBEX35 finalizó en negativo, dentro del periodo 1999-2012.

GRAFICO 2

En el siguiente gráfico, para calcular el promedio de evolución diaria durante el mes de marzo, sólo tomo los meses de marzo en los que IBEX35 finalizó en positivo, dentro del periodo 1999-2012.

GRAFICO 3

El siguiente gráfico irá mostrando el comportamiento, día a día, a medida que avance marzo de 2013.

GRAFICO 4

El siguiente gráfico explicita el comportamiento en % del mes de marzo en el periodo 1999-2013

GRAFICO 5

El siguiente gráfico signa el comportamiento en el mes de marzo, año a año, hasta el viernes previo a la última semana de marzo. El periodo analizado se extiende de 1999 a 2013.

GRAFICO 6