Con datos semanales,
la volatilidad que más se aproxima al 3% es la obtenida en una cartera con apalancamiento 1 a 2.
La rentabilidad semanal con un apalancamiento 1 a 2 ha sido del – 0,14% y la volatilidad anualizada obtenida sobre los retornos diarios generados por esta cartera con apalancamiento 1 a 2 es del 3%.
Nuestro objetivo es alcanzar una rentabilidad semanal del 0,25% con una volatilidad inferior al 3%
, esta semana no se ha cumplido el objetivo..
Nuestra batalla es semanal, así que en la semana del 19/10/2009 al 23/10/2009 el objetivo no se ha cumplido.
El objetivo mensual con una volatilidad de los retornos diarios por debajo del 3% la situamos en el 1%.
En lo que va de mes, la rentabilidad obtenida por una cartera que implemente los 7 primeros pairs trading de la jerarquía que actualiza a diario ESINVER para sus clientes, y cuyos retornos diarios generan una volatilidad anualizada inmediatamente por debajo del 3% (apalancamiento 2 a 1) es del + 0,70%.
